10年年化17.6%的投资组合靠谱吗?加1倍杠杆的“全天候组合”

今天终于把Tony Robbins的《钱:7步创造终身收入》读完了,这是本绝对值得每个想要好好理财的朋友值得认真读完的大部头。

其中他介绍了瑞·达里奥的“全天候组合”,最牛的地方就是:一个组合,无论在任何市场环境下,都能有不错的成绩,并且风险很低,因此称为“全天候”。

Tony的团队测试了这个组合的效果,从1984年到2013年期间,平均年化9.72%,30年时间里,赚钱的年份超过86%,只有4年是下跌的,平均亏损只有1.9%。最差的一年是2008年,下跌3.93%(当时标普500下跌了37%)。

所以,这个全天候组合可以让人买了之后,安心睡觉的。网上有非常多关于“全天候组合”的文章,吉力就不再啰嗦了。

全天候组合可以很容易用美股的5支ETF来实现。下图就是配置的方式。

但是,这个收益吉力是不满意的,毕竟我还配置了相当多的储蓄保险,这本身就是一种债券类别的配置。我能够承担短期内较高的亏损/回撤,但是我要求更高收益。

在搜索过程中,发现有大神列出了加一倍杠杆的全天候组合。配置如下图所示。5支ETF全部换成了相对应的2倍杠杆ETF(由于Commodity大宗商品的ETF没有两倍杠杆ETF,所以用两倍Utility ETF代替)。

吉力做了一个测算,如果以5万美金为本金,每个季度做一次再平衡,从2011年开始测算至今(因部分ETF是从2011年才有的),2倍全天候组合年化回报达到了17.6%,最大回撤15.33%,最差年份回报是亏5.74%。

而同期标普500指数,用SPY这支ETF来测算,年化回报13.47%,最大回撤19.43%,最差年份是亏4.56%。

换言之,2倍全天候组合在过去10年,是跑赢标普500,从最大回撤来看,不比标普500差,标准差还比标普500来得低。如果用夏普比率,这个风险收益指标来看,2倍全天候是1.25,而标普500只有0.96,也就是说,2倍全天候在同样风险下,能换来更高的收益。

这个2倍全天候组合,在过去10年里,有8年是正回报,其中2015年亏4.65%,2018年亏5.74%。同期,标普500指数只在2018年出现亏4.5%的情况。所以,用这个组合投资,务必得拿得住!

所以,我先用5万美金的本金,投入这个2倍全天候组合当中,并且每个季度进行一次再平衡(下一次是2021年3月19日)。看看是否能够继续保持如此牛的表现呢?吉力届时再做分享。

以上仅仅是吉力个人投资记录和分享,不构成任何投资建议。

并且,做任何投资之前,先买足保险,避免投资赚了钱,都给医院打工!也避免在出现意外情况下,投资组合正处于低位,不得不套现拿钱的窘境!

吉力理财

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